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Backtest-Methodik

Wie wir testen, was wir bauen — und warum das Ergebnis ehrlich ist.

1. Datenbasis

Tick-genaue XAU/USD-Daten von 2008 bis heute. 18 Jahre Marktdaten, inkl. Finanzkrise 2008, Corona-Crash 2020, Inflation 2022, Bankenkrise 2023, Zinsschocks 2024.

2. Sweep-Verfahren

Pro User-Profil rechnen wir bis zu 100.000 Parameter-Kombinationen durch. Jede Variante wird auf historischen Daten simuliert mit modellierten Spreads und Slippage.

3. Walk-Forward-Validierung

Strategien werden auf einem Trainings-Zeitraum optimiert, dann auf einem späteren Test-Zeitraum geprüft (Out-of-Sample). Wer im Test versagt, wird aussortiert.

4. Monte-Carlo-Stresstest

Trade-Reihenfolgen werden zufällig permutiert, Spreads künstlich erhöht. Strategien die nur unter Idealbedingungen funktionieren, werden gefiltert.

5. Filter-Quote

Aus 100.000 Varianten überleben typischerweise weniger als 1 % alle Tests. Du bekommst nur die Varianten die alle 4 Stufen überstanden haben.

Transparenz: Jeder Backtest-Report enthält die exakte Equity-Kurve, Drawdown-Verlauf, Trade-Liste und Parameter-Konfiguration. Nichts versteckt.
Disclaimer: Backtest-Simulationen sind keine tatsächlichen Handelsergebnisse. Vergangene Performance — backtestet oder live — ist keine Garantie für zukünftige Resultate. Handel mit gehebelten Produkten birgt Totalverlust-Risiko. 74-89 % der Privatanleger verlieren beim CFD-Handel Geld.